某股票的现行市价为45元，以该股票为标的资产的看涨期权的执行价格为52元，期权价格为13元，则该期权的时间溢价为_注会财管-正保会计网校

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oxygen

【单选】

某股票的现行市价为45元，以该股票为标的资产的看涨期权的执行价格为52元，期权价格为13元，则该期权的时间溢价为(　　)元。

A.6

B.7

C.13

D.19

1032人看过 2年前

全部评论(1)

oxygen

【答案】C

【解析】时间溢价=期权价格-内在价值，对于看涨期权来说，当标的资产现行价格小于或等于看涨期权的执行价格时，其内在价值为0，则时间溢价=期权价格=13元。

2年前

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