看跌期权估值
（单选题）某股票现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在6个月后到期，年无风险收益率为8%，如果看跌期权的价格为10元，看涨期权的价格应为（ ）元。
A.
6.50
B.
6.89
C.
13.11
D.
6
A.
6.50
B.
6.89
C.
13.11
D.
6
1134人看过
2年前
帖子回复及时提醒
听课刷题更加方便
2年前