×
返回
关闭
设置
圈子首页
社区首页
天道酬勤
下列关于期权的投资策略的表述中,不正确的有( )。
A.
保护性看跌期权的投资风险小于单独投资股票的风险
B.
如果到期日股价超过执行价格,则抛补性看涨期权的净损益与到期日股价无关
C.
多头对敲的最坏结果是到期股价不变,白白损失了期权的购买成本
D.
空头对敲的股价偏离执行价格的差额必须大于期权出售收入,才能给投资者带来净收益
956人看过
2年前
全部评论(11)
oxygen
CD
2年前
天道酬勤
空头对敲的股价偏离执行价格的差额必须小于期权出售收入,才能给投资者带来净收益。所以,选项D的说法不正确。
2年前
天道酬勤
多头对敲的最坏结果不是到期股价不变,而是到期股价等于执行价格。所以,选项C的说法不正确。
2年前
天道酬勤
如果到期日股价超过执行价格,则抛补性看涨期权的净损益=执行价格-股票购买价格+期权出售收入。所以,选项B的说法正确。
2年前
天道酬勤
在股价小于执行价格时,保护性看跌期权的损失小于单独投资股票的损失,所以,保护性看跌期权的投资风险小于单独投资股票的风险。选项A的说法正确。
2年前
天道酬勤
CD
2年前
请稍等,正在加载
已显示全部
分享
扫码下载APP
关闭
帖子回复及时提醒
听课刷题更加方便
取消
复制链接,粘贴给您的好友
复制链接,在微信、QQ等聊天窗口即可将此信息分享给朋友
取消
复制链接
2年前