第七章第二节知识点4-3
三、看跌期权估值
对于欧式期权，假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日，则下述等式成立:
看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产的价格-执行价格的现值
这种关系，被称为看涨期权-看跌期权平价定理。
对于欧式期权，假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日，则下述等式成立:
看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产的价格-执行价格的现值
这种关系，被称为看涨期权-看跌期权平价定理。
425人看过
2年前
2年前