第七章第二节知识点1-2习题
「★例题3-5.计算分析题」甲公司是一家衍生品交易公司。甲公司空头看涨期杈100份，该期权约定，到期日每份可以买入乙公司1股股票，执行价格为25元，看涨期权价格为9.2元;甲公司空头看跌期权100份，该期权约定，到期日每份可以卖出乙公司1股股票，执行价格为25元，看跌期权价格为3元。当前股价30元。
要求: (1) 计算看涨期权、看跌期权的内在价值和时间溢价。
(2)假设到期日股价为40元，计算甲公司的净损益。
(3)假设到期日股价为20元，计算甲公司的净损益。
(4)假设到期日股价为25元，计算甲公司的净损益。
(5)根据以上计算结果，分析该种投资策略适合什么情况?
要求: (1) 计算看涨期权、看跌期权的内在价值和时间溢价。
(2)假设到期日股价为40元，计算甲公司的净损益。
(3)假设到期日股价为20元，计算甲公司的净损益。
(4)假设到期日股价为25元，计算甲公司的净损益。
(5)根据以上计算结果，分析该种投资策略适合什么情况?
635人看过
2年前
2年前