第七章第一节知识点2习题_注会财管-正保会计网校

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第七章第一节知识点2习题

w5***10

「例题2-5.单选题」同时售出甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权，执行价格均为50元，到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元。如果到期日的股票价格为48元，该投资组合的净损益是( )元。
A.5
B.7
C.9
D.11

564人看过 2年前

全部评论(3)

oxygen

B

2年前

w5***10

「答案解析」该投资组合的净损益=空头看涨期权净损益十空头看跌期权净损益=-Max (股票市价一执行价格，0)十看涨期权价格+[-Max (执行价格一股票市价，0)十看跌期权价格]，由于到期日股票价格为48元，执行价格为50元，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元，所以，该投资组合的净损益=0+5+ (-2+4) =7 (元)，即该投资组合的净损益为7元。

2年前

w5***10

「正确答案」B

2年前

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