模拟测试题(二)单选题4
4.对于欧式期权，下列表述中不正确的是( )。
A.股票价格上升，看涨期权的价值增加
B.执行价格越大，看跌期权的价值越大
C.股价波动率增加，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值减少
D.期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值越大
A.股票价格上升，看涨期权的价值增加
B.执行价格越大，看跌期权的价值越大
C.股价波动率增加，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值减少
D.期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值越大
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3年前
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