×
返回
关闭
设置
圈子首页
社区首页
客观题1 多选题29
w5***10
29.ABC 公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同,6 个月到期。已知股票的现行市价为 70 元,看跌期权的价格为 6 元,看涨期权的价格为 14.8 元。如果无风险有效年利率为8%,按半年复利率折算,则期权的执行价格为( )元。
A.63.65
B.63.60
C.62.88
D.62.80
526人看过
3年前
全部评论(4)
w5***10
B
和尚洗头用飘柔发表于2022-09-16 08:59:17
3年前
和尚洗头用飘柔
B
3年前
w5***10
【解析】执行价格的现值=标的资产价格+看跌期权价格-看涨期权价格=70+6-14.8=61.2(元)。半年利率=(1+8%)^0.5-1=3.92%,执行价格=61.2×(1+3.92%)=63.60(元)。
3年前
w5***10
【答案】B
3年前
请稍等,正在加载
已显示全部
分享
扫码下载APP
关闭
帖子回复及时提醒
听课刷题更加方便
取消
复制链接,粘贴给您的好友
复制链接,在微信、QQ等聊天窗口即可将此信息分享给朋友
取消
复制链接
3年前