客观题1 单选题30
☆30.某股票现在的市价为 10 元，有 1 股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为 10.7元，到期时间是 6 个月。6 个月以后股价有两种可能：上升 25%，或者下降 20%。无风险利率为 6%，则根据复制组合原理，该期权价值是（ ）元。
A.3.2
B.0
C.1.8
D.0.89
A.3.2
B.0
C.1.8
D.0.89
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3年前
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3年前