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2020考题多选题3
w5***10
3.现有一份甲公司股票的欧式看涨期权，1个月后到期，执行价格50元，目前甲公司股票
市价60元，期权价格12元，下列说法中正确的有( )。
A.期权时间溢价2元
B.期权目前应该被执行
C.期权到期时应被执行
D.期权处于实值状态
664人看过
3年前
全部评论(6)
w5***10
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和尚洗头用飘柔发表于2022-09-18 09:05:27
3年前
和尚洗头用飘柔
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3年前
鸡蛋韭菜
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3年前
w5***10
[答案解析]对于看涨期权来说，现行资产价格高于执行价格时，内在价值=现行价格一执
行价格，所以，本题的期权的内在价值=60-50=10 (元)，由于时间溢价=期权价值一内
在价值，并且期权估价时，默认期权价格等于期权价值，所以，本题的时间溢价=12- 10
=2 (元)，即选项A是答案。由于欧式期权只能在到期日行权，所以，目前无法执行，即选
项B不是答案。由于题目没有告诉到期日的股价，所以，无法判断期权到期时是否应被执行，
即选项C不是答案。对于看涨期权来说，标的资产现行市价高于执行价格时，处于实值状态。
所以，选项D是答案。
3年前
w5***10
[正确答案] AD
3年前
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3年前