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财管必刷题180
w5***10
180.关于多期二叉树期权定价模型,下列式子不正确的有( )。
A.上行乘数=1+上升百分比
B..上行乘数+下行乘数=1
c.假设股票不发放红利,期望无风险利率=上行概率x股价上升百分比+下行概率x(-股价下降百分比)
D.期权价值C。=.上行期权到期日价值C, x上行概率+下行期权到期日价值Cgx下行概率
656人看过
3年前
全部评论(6)
w5***10
回复:5楼和尚洗头用飘柔的帖子
3年前
w5***10
回复:3楼梦在深巷中的帖子
3年前
w5***10
解析 上行乘数x下行乘数=1,上行概率+下行概率=1.所以选项B不正确;期
权价值C。=(上行期权价值C。x上行概率+下行期权价值C.x下行概率)/(1+无风险利
率r),选项D不正确。
3年前
w5***10
180. BD
3年前
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回复:5楼和尚洗头用飘柔的帖子
3年前