财管必刷题178
178.假设X公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为65元，到期时间6个月(到期前不发放股利)。6个月以后股价有两种可能:上.升40%，或者降低28. 57%。无风险报酬率为每年6%。现拟建立一个投资组合，包括购进适量的股票以及借入必要的款项，使得6个月后该组合的价值与购进该看涨期权相等。则下列计算结果正确的有( )。
A.在该组合中，借款的数量为19.22元
B.下行概率为53. 96%
C.在该组合中，购进股票的数量0.4618股
D.购买股票的支出为59.42元.
A.在该组合中，借款的数量为19.22元
B.下行概率为53. 96%
C.在该组合中，购进股票的数量0.4618股
D.购买股票的支出为59.42元.
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1年前
回复：5楼和尚洗头用飘柔的帖子
1年前