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财管必刷题166

166.假设A公司的股票现行市价为38元,以该股票为标的物的看涨期权的执行价格为42元,到期时间为6个月, 6个月后,股价的变动有两种可能:上升 20%;下降18%,该股票不派发红利。半年的无风险报酬率为3%,股价上行和下行的概率分别.分( )。
A. 0.6634; 0.336 6.
B.0.4456; 0. 5544
C.0.2238; 0. 7762
D. 0.5526; 0.4474


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