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财管必刷题166
w5***10
166.假设A公司的股票现行市价为38元,以该股票为标的物的看涨期权的执行价格为
42元,到期时间为6个月, 6个月后,股价的变动有两种可能:上升 20%;下降18%,
该股票不派发红利。半年的无风险报酬率为3%,股价上行和下行的概率分别.
分( )。
A. 0.6634; 0.336 6.
B.0.4456; 0. 5544
C.0.2238; 0. 7762
D. 0.5526; 0.4474
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3年前
全部评论(4)
w5***10
解析期望报酬率=上行概率x股价上升百分比+下行概率x股价下降百分比。3%=.上行概率x20%+(1-上行概率)x(-18%),上行概率=0.5526;下行概率=1-0.5526=0.447 4。
3年前
w5***10
166. D
3年前
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3年前