财管必刷题162
162.在用复制原理对期权估值时，需要建立对冲组合，如果下行时的股价为40元，看涨期权的执行价格为38元，套期保值比率为1,到期时间是半年，对应的无风险报酬率为4%，则目前应该借人的款项为( )元。
A.36.54
B.30.77
C. 30
D.32
A.36.54
B.30.77
C. 30
D.32
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3年前
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3年前