2.【单项选择题】假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为65元，到期时间6个月（到期前不发放股利）。6个月以后股价有两种可能：上升40%，或者降低28.57%。无风险利率为每年6%。现拟建立一个投资组合，包括购进适量的股票以及借入必要的款项，使得6个月后该组合的价值与购进该看涨期权相等。则下列计算结果不正确的是（　）。

A.在该组合中，购进股票的数量0.4618股

B.在该组合中，借款的数量为19.22元

C.购买股票的支出为59.42元

D.下行概率为53.96%