3. 假设C公司股票现在的市价为20元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为15元，到期时间是6个月。6个月后股价有两种可能:上升25%或者降低20%，无风险利率为每年6%。现在打算购进适量的股票以及借人必要的款项建立一个投资组合，使得该组合6个月后的价值与购进该看涨期权相等。
要求:
(1)确定可能的到期日股票价格。
(2)根据执行价格确定期权到期日价值。
(3)计算套期保值比率。
(4)计算购进股票的数量和借款数额。
(5)根据上述计算结果计算期权价值。
(6)根据风险中性原理计算期权的现值(假设股票不派发红利)。