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注会财管 第七章 习题多选1
w5***10
1.关于看跌期权多头净损益,下列表述正确的有( )。
A.净损失最大值为期权价格
B.净损失最大值为期权价格与执行价格之和
C.净收益最大值为执行价格与期权价格的差额
D.净收益最大值为执行价格
510人看过
3年前
全部评论(4)
oxygen
AC
3年前
w5***10
[解析] 多头看跌期权净损益 =多头
看跌期权到期日价值-期权成本,所以多
头看跌期权净损益的最大值是当看跌期权
到期日价值最大时,此时的最大净收益为
执行价格-期权成本;多头看跌期权最大
损失为不行权时,损失期权费,所以净损
失最大值为期权价格。
3年前
w5***10
1. AC
3年前
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3年前