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注会财管第七章习题单选11

w5***10

11.欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6%，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为( )元。
A.0.5
B.0.58
C.1
D.1.5

606人看过 3年前

全部评论(4)

oxygen

B

3年前

w5***10

[解析]看涨期权价格-看跌期权价
格=标的资产价格-执行价格的现值;看
涨期权价格= 18-19/(1 +6%) +0.5=
0.58(元)。

3年前

w5***10

11. B

3年前

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