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注会财管 第三章 计算题

2.假设A证券的预期报酬率为10%,标准差是12%,B证券的预期报酬率为18%,标准差是20%,A.B的投资比例分别为60%和40%。
要求:
(1)计算投资组合的预期报酬率。
(2)假设投资组合报酬率的标准差为15%,计算A. B的相关系数。
(3)假设证券A.B报酬率的相关系数为0.6,投资组合报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数为0.8,整个市场报酬率的标准差为10%,计算投资组合的β系数。



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