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注会财管 第三章 计算题
w5***10
2.假设A证券的预期报酬率为10%,标准差是12%,B证券的预期报酬率为18%,标准差是20%,A.B的投资比例分别为60%和40%。
要求:
(1)计算投资组合的预期报酬率。
(2)假设投资组合报酬率的标准差为15%,计算A. B的相关系数。
(3)假设证券A.B报酬率的相关系数为0.6,投资组合报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数为0.8,整个市场报酬率的标准差为10%,计算投资组合的β系数。
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1年前
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w5***10
(3)投资组合报酬率的方差= 60% x
60%x12%x12%+2x60%x40%x12%x
20% x0.6+40% x40% x20% x20%=0.0185
投资组合报酬率的标准差=
(0.0185)12= 13. 60%
投资组合的β系数=0.8x 13. 60%/
10%= 1. 09
1年前
w5***10
(2)假设A、B报酬率的相关系数为
r,则:
15%x 15% = 60%x 60%x 12%x 12%+
2x60% x40%x 12% x 20% Xr+ 40% x40% x
20% x 20%
即: 0.0225=0.011 584+0. 01152Xr
解得: r=0. 95
1年前
w5***10
2.(1)投资组合的预期报酬率=10%x60%+
18% x40%= 13. 2%
1年前
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60%x12%x12%+2x60%x40%x12%x
20% x0.6+40% x40% x20% x20%=0.0185
投资组合报酬率的标准差=(0.0185)12= 13. 60%
投资组合的β系数=0.8x 13. 60%/10%= 1. 09
1年前