注会财管 第三章 习题36
「习题卷3-2.计算分析题」假设A证券的预期报酬率为10%，标准差是12%，B证券的预期报
酬率为18%，标准差是20%，A、B的投资比例分别为60%和40%。P29
要求: (1) 计算投资组合的预期报酬率:
(2) 假设投资组合报酬率的标准差为15%，计算A、B的相关系数; .
(3)投资组合报酬率的方差
酬率为18%，标准差是20%，A、B的投资比例分别为60%和40%。P29
要求: (1) 计算投资组合的预期报酬率:
(2) 假设投资组合报酬率的标准差为15%，计算A、B的相关系数; .
(3)投资组合报酬率的方差
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3年前
(3)投资组合报酬率的方差
= (60%X12%) '+2X 60% X 40% X12%X20%X0.6+ (40% X20%) °=0.01850
投资组合报酬率的标准差= 50. 01850 = 13.60%
投资组合的β系数=0.8X 13. 60%/10%=1.09
3年前