注会财管 第三章 习题28
「习题卷3-8●多选题」下列关于证券组合的说法中，正确的有( ) P28
A.对于两种证券构成的组合而言,相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲
线弯曲，分散化效应也比相关系数为0.5时强
B.多种证券组合的机会集和有效集均是- -个平面
C.相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是一条直线，此时不具有风险分散化效应
D.不论是对于两种证券构成的组合而言,还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小
方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线
A.对于两种证券构成的组合而言,相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲
线弯曲，分散化效应也比相关系数为0.5时强
B.多种证券组合的机会集和有效集均是- -个平面
C.相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是一条直线，此时不具有风险分散化效应
D.不论是对于两种证券构成的组合而言,还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小
方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线
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3年前
那段曲线。所以，选项B的说法不正确。
3年前