注会财管 第三章 习题20
「习题卷3-23●单选题」假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%
(标准差为10%)，乙证券的预期报酬率为8% (标准差为15%)，则关于由甲、乙证券构成的投资
组合的下列说法中，不正确的是( ) 。P26
A.最低的预期报酬率为6%
B.最高的预期报酬率为8%
C.最高的标准差为15%
D.最低的标准差为10%
(标准差为10%)，乙证券的预期报酬率为8% (标准差为15%)，则关于由甲、乙证券构成的投资
组合的下列说法中，不正确的是( ) 。P26
A.最低的预期报酬率为6%
B.最高的预期报酬率为8%
C.最高的标准差为15%
D.最低的标准差为10%
569人看过
3年前
B的说法正确:如果相关系数小于1，则投资组合会产生风险分散化效应，并且相关系数越小，风险分
散化效应越强，投资组合最低的标准差越小。根据教材例题可知，当相关系数为0. 2时投资组合最低的
标准差已经明显低于单项资产的最低标准差，而本题的相关系数接近于零，因此，投资组合最低的标准
差一定低于单项资产的最低标准差(10%)，所以，选项D的说法不正确。由于投资组合不可能增加风
险，所以，选项C的说法正确。
3年前