注会财管第三章习题18_注会财管-正保会计网校

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注会财管第三章习题18

w5***10

「习题卷3-21.单选题」下列关于协方差和相关系数的说法中，不正确的是( ) 。P26
A.如果协方差小于0，则相关系数- -定小于0
B.如果相关系数为0，则表示不相关，也不能分散风险
C.证券与其自身的协方差就是其方差
D.相关系数为-1时，风险分散效应最大

599人看过 3年前

全部评论(5)

一星青藤勋章

小小白

3年前

w5***10

「答案解析」相关系数=两项资产的协方差/ (一项资产的标准差X另- -项资产的标准差)，由于
标准差不可能是负数，因此，如果协方差小于0，则相关系数- -定小于0，选项A的说法正确:相关系
数为0时，组合的标准差小于组合中各证券标准差的加权平均数，组合能够分散风险，所以选项B的说
法不正确:协方差=相关系数X一项资产标准差X另一项资产的标准差,证券与其自身的相关系数为1,
因此，证券与其自身的协方差= 1X证券的标准差X证券的标准差=证券的方差，所以选项C的说法正
确:相关系数在-1到1之间，相关系数越小，风险分散效应越大，相关系数=-1时，风险分散效应
最大，所以选项D的说法正确。

3年前

w5***10

「正确答案」B

3年前

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