×
返回
关闭
设置
圈子首页
社区首页
注会财管 第三章 习题16
w5***10
「习题卷3-19.单选题」一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率、相关
系数与投资组合风险分散效应的说法中,正确的是()。P25
A.相关系数等于-1时,才有风险分散效应
B.相关系数等于1时,不能分散风险
C.相关系数大小不影响风险分散效应
D.相关系数等于0时,风险分散效应最强
550人看过
3年前
全部评论(5)
小小白
3年前
w5***10
[答案解析」相关系数=1时,两项资产完全正相关,不能分散风险,选项B正确。相关系数的取
值范围为[-1,+1],相关系数小于1,就具有风险分散效应,当相关系数=-1时,风险分散效应最
强。因此选项ACD不正确。
3年前
w5***10
「正确答案」B
3年前
请稍等,正在加载
已显示全部
分享
扫码下载APP
关闭
帖子回复及时提醒
听课刷题更加方便
取消
复制链接,粘贴给您的好友
复制链接,在微信、QQ等聊天窗口即可将此信息分享给朋友
取消
复制链接
3年前