财管必刷550 第三章 单选题50
50.某股票报酬率的标准差为0.8,市场组合报酬率的标准差为0.4,该股票的报酬率与市
场组合报酬率之间的协方差为0. 192,则该股票的报酬率与市场组合报酬率之间的相关
系数和该股票的β系数分别为( )。
A.0.6和1.2
B.0.4和1.2
C. 0.32和2.1
D. 0.6和2. I
场组合报酬率之间的协方差为0. 192,则该股票的报酬率与市场组合报酬率之间的相关
系数和该股票的β系数分别为( )。
A.0.6和1.2
B.0.4和1.2
C. 0.32和2.1
D. 0.6和2. I
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1年前
组合报酬率的标准差x二者之间的相关系数，因此相关系数=0.192/(0. 8x0.4)= 0.6.
该股票的β系数=0.6x(0.8/0. 4)= 1.2。
1年前