财管 单选题 二叉树期权定价模型
某股票期权距到期日的时间为6个月，如果该股票连续复利收益率的方差为0.04，则采用单期二叉树模型计算该股票期权时，股价上升百分比为（ ）。
A.
15.19%
B.
10.88%
C.
20.66%
D.
21.68%
A.
15.19%
B.
10.88%
C.
20.66%
D.
21.68%
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3年前
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3年前