财管 单选题 风险中性原理
以X股票为标的资产的看涨期权，到期时间6个月，到期时上行期权价值18元，下行期权价值是0，上行概率是48.69%，年无风险利率6%，根据风险中性原理评估该期权的价值最接近的是（ ）元。
A.
8.76
B.
8.51
C.
8.27
D.
18
A.
8.76
B.
8.51
C.
8.27
D.
18
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3年前
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3年前