财管基础班随堂练习第7章18 多选题
18.下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的表述中，正确的有（ ）。
A.未来股票的价格将是两种可能值中的一个
B.看涨期权只能在到期日执行
C.股票或期权的买卖没有交易成本
D.所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走
A.未来股票的价格将是两种可能值中的一个
B.看涨期权只能在到期日执行
C.股票或期权的买卖没有交易成本
D.所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走
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2年前
的股票不发放股利，也不做其他分配；（2）股票与期权的买卖没有交易成本；（3）短期无风险报酬率已知，并
在期权寿命期内保持不变；（4）任何证券购买者均能以短期无风险报酬率借得任何数量的资金；（5）允许卖
空，卖空者将立即得到所卖空股票当天价格的资金；（6）看涨期权只能在到期日执行；（7）所有证券交易都是
连续发生的，股票价格随机游走。
2年前