×
返回
关闭
设置
圈子首页
社区首页
财管基础班随堂练习第7章12 多选题
w5***10
12.运用套期保值原理估算1份看涨期权价值时,计算出的套期保值比率为0.8,借款数额为20元。目前标的股票价
格为30元,下列说法正确的有( )。
A.购买8股标的股票与借入200元的投资组合的现金流量与购买10份看涨期权的现金流量相同
B.购买0.8股标的股票与借出20元的投资组合的现金流量与购买1份看涨期权的现金流量相同
C.1份看涨期权的价值为4元
D.1份看涨期权的价值为14元
312人看过
2年前
全部评论(4)
w5***10
【答案解析】看涨期权价值=0.8×30-20=4(元),选项C正确,选项D不正确;购买看涨期权的投资流量与按
套期保值比率购买股票并借款(指的是借入)的组合流量相同,根据题目条件可以推出购买0.8股标的股票与借入
20元的投资组合的现金流量与购买1份看涨期权的现金流量相同。把投资组合放大10倍,就是购买8股标的股票与
借入200元的投资组合的现金流量与购买10份看涨期权的现金流量相同。选项A正确,选项B不正确。
2年前
w5***10
大家一起做题
2年前
w5***10
AC
2年前
请稍等,正在加载
已显示全部
分享
扫码下载APP
关闭
帖子回复及时提醒
听课刷题更加方便
取消
复制链接,粘贴给您的好友
复制链接,在微信、QQ等聊天窗口即可将此信息分享给朋友
取消
复制链接
套期保值比率购买股票并借款(指的是借入)的组合流量相同,根据题目条件可以推出购买0.8股标的股票与借入
20元的投资组合的现金流量与购买1份看涨期权的现金流量相同。把投资组合放大10倍,就是购买8股标的股票与
借入200元的投资组合的现金流量与购买10份看涨期权的现金流量相同。选项A正确,选项B不正确。
2年前