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财管基础班随堂练习第7章11 多选题
w5***10
11.在期权价值大于0的前提下,假设其他因素不变,以下能增加看跌期权价值的情况有( )。
A.到期期限增加
B.红利增加
C.标的物价格降低
D.无风险利率降低
295人看过
2年前
全部评论(4)
w5***10
大家一起做题
2年前
w5***10
【答案解析】对于欧式看跌期权而言,到期期限和价值并没有必然的联系,所以选项A不是答案;在期权价值大于
0的前提下,红利增加会引起除息日后股票价格降低,从而导致看跌期权价值上升,所以选项B是本题答案;标的
物价格降低,对于看跌期权而言,会使其价值增加,所以选项C也是答案;无风险利率降低,会提高执行价格的现
值,从而导致看跌期权价值升高,所以选项D也是答案。
2年前
w5***10
BCD
2年前
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2年前