财管基础班随堂练习第7章6单选题
6.某股票现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在6
个月后到期，年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格应为（ ）元。
A.6
B.6.89
C.13.11
D.14
个月后到期，年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格应为（ ）元。
A.6
B.6.89
C.13.11
D.14
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2年前
跌期权的价格P＝－20＋10＋24.96/（1＋8%/2）＝14（元）。
2年前