财管基础班随堂练习第3章单选题3
3.下列关于资本资产定价模型和证券市场线的说法中，错误的是（ ）。
A.贝塔系数×（R －R ）表示的是风险收益率
m f
B.贝塔系数只衡量系统风险
C.R 可以表述为市场组合的必要报酬率
m
D.证券市场线的斜率为（ － ），风险厌恶感的加强，会降低证券市场线的斜率
A.贝塔系数×（R －R ）表示的是风险收益率
m f
B.贝塔系数只衡量系统风险
C.R 可以表述为市场组合的必要报酬率
m
D.证券市场线的斜率为（ － ），风险厌恶感的加强，会降低证券市场线的斜率
306人看过
2年前
强，说明Rm增大，而Rf是不变的，此时Rm－Rf会增大，即证券市场线的斜率提高，所以选项D的说法不正确。
2年前