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财管基础班随堂练习第3章单选题2
w5***10
2.已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为12%和18%,无风险报酬率为6%,某投资者除自有资金100万外,还借
入占自有资金20%的资金,并将所有的资金均投资于风险组合,则下列说法中不正确的是( )。
A.总期望报酬率13.2%
B.总标准差21.6%
C.该组合位于M点的左侧
D.该组合位于M点的右侧
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2年前
全部评论(3)
w5***10
【答案解析】Q=1+20%=120%,总期望报酬率=Q×风险组合的报酬率+(1-Q)×无风险报酬率=120%×12%+
(1-120%)×6%=13.2%,总标准差=Q×风险组合的标准差=120%×18%=21.6%,根据Q大于1可知,该组合位于
M点的右侧。
2年前
w5***10
C
2年前
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(1-120%)×6%=13.2%,总标准差=Q×风险组合的标准差=120%×18%=21.6%,根据Q大于1可知,该组合位于
M点的右侧。
2年前