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每日一练(2014•单选题)-20220105
每天多学一点
单项选择题】(2014 年)同时售出甲股票的 1 股看涨期权和 1 股看跌期权,执行价格均为
50 元,到期日相同,看涨期权的价格为 5 元,看跌期权的价格为 4 元。如果到期日的股票价格为 48 元, 该投资组合的净收益是( )元。
A.5
B.7
C.9
D.11
312人看过
2年前
全部评论(4)
小小白
一起来做题
2年前
每天多学一点
B
2年前
每天多学一点
该投资组合的净损益=空头看涨期权净损益+空头看跌期权净损益=-Max(股票市价-执行价格,0)+看涨期权价格+[-Max(执行价格-股票市价,0)+看跌期权价格],由于到期日股票价格为 48 元,执行价格为 50 元,看涨期权的价格为 5 元,看跌期权的价格为 4 元,所以,该投资组合的净
损益=0+5+(-2+4)=7(元),即该投资组合的净收益为 7 元。
2年前
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2年前