2年前
该投资组合的净损益=空头看涨期权净损益+空头看跌期权净损益=-Max(股票市价-执行价格,0)+看涨期权价格+[-Max(执行价格-股票市价,0)+看跌期权价格],由于到期日股票价格为 48 元,执行价格为 50 元,看涨期权的价格为 5 元,看跌期权的价格为 4 元,所以,该投资组合的净
损益=0+5+(-2+4)=7(元),即该投资组合的净收益为 7 元。
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2年前