返回 关闭
设置
假设无风险报酬率为5%,市场组合的必要报酬率和标准差为10%和40%。已知A股票与市场组合报酬率的协方差为19.2%,则下列说法中正确的有( )。
A.
A股票的贝塔系数为1.2


B.
A股票的贝塔系数0.48


C.
A股票的必要报酬率为11%


D.
A股票的必要报酬率为7.4%
207人看过 4月前
0  

全部评论(4)

4月前

0 0  
请稍等,正在加载
我来评论
评论4 收藏 分享
取消
复制链接,粘贴给您的好友

复制链接,在微信、QQ等聊天窗口即可将此信息分享给朋友