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20210127-7.空头对敲
七零后
空头对敲是同时卖出一只股票的看涨期权和看跌期权（无股票），它们的执行价格和到期日都相同。
94人看过
1月前
0
全部评论(6)
七零后
1.空头对敲策略对于预计市场价格将相对比较稳定的投资者非常有用。
2.最好的结果是到期股价与执行价格一致，投资者白白赚取出售看涨期权和看跌期权的收入。
3.空头对敲的股价偏离执行价格的差额必须小于期权出售收入，才能给投资者带来净收益。
...全文
1月前
0
0
七零后
（2014
年）同时售出甲股票的
1
股看涨期权和
1
股看跌期权，执行价格均为
50
元，到期日相同，看涨期权的价格为
5
元，看跌期权的价格为
4
元。如果到期日的股票价格为
48
元，该投资组合的净收益是（ ）元。
A.5
B.7
C.9
D.11
...全文
1月前
0
0
七零后
该投资组合的净损益＝空头看涨期权净损益＋空头看跌期权净损益＝－
Max
（股票市价－执行价格，
0
）＋看涨期权价格＋
[
－
Max
（执行价格－股票市价，
0
）＋看跌期权价格
]
，由于到期日股票价格为
48
元，执行价格为
50
元，看涨期权的价格为
5
元，看跌期权的价格为
4
元，所以，该投资组合的净损益＝
0
＋
5
＋（－
2
＋
4
）＝
7
（元），即该投资组合的净收益为
7
元。
...全文
1月前
0
0
水果梨梨
学习了。
...全文
1月前
0
0
湖北橘子
来吧，来学习，你值得更优秀
...全文
1月前
0
0
湖北橘子
这章两级分化，难者不会，会者不难
...全文
1月前
0
0
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2.最好的结果是到期股价与执行价格一致，投资者白白赚取出售看涨期权和看跌期权的收入。
3.空头对敲的股价偏离执行价格的差额必须小于期权出售收入，才能给投资者带来净收益。
1月前