多选)构成投资组合的证券A和证券B,期收益率分别为15%和10%,其标准差分别为12%和8%,则下列表述中正确的有( )。
A 两种资产组合的最高收益率为15%
B 两种资产组合的最低收益率为10%
C 两种资产组合的最高标准差为12%
D 两种资产组合的最低标准差为8%
1年前
解析:若组合中证券A的权重为100%,证券B的 权重为零,则投资组合的最高收益率就是证券A的收益率,选项A正确;组合中若证券B的权重为100%,证券A的 权重为零,则投资组合的最低收益率就是证券B的收益率,选项B正确;若组合中证券A的权重为100%,证券B的权重为零,则投资组合的最高标准差就是证券A的标准差,选项C正确;题目中未告知证券A和证券B的相关系数,如果证券A、B相关系数为-1时,能找到一个恰当投资比重,使得投资组合的标准差为0,选项D错误。
帖子回复及时提醒听课刷题更加方便
1年前