2.【正确答案】A、B、C三种证券投资比重为2.5：1：1.5，那么各自的占比为2.5/5、1/5和1.5/5。

假定C证券的贝塔系数为βC，可得：

1.6×2.5/5＋2.5×1/5＋βC×1.5/5＝1.75

计算可得，βC＝1.5

C证券的贝塔系数为1.5。（2分）

C证券的必要收益率＝5%＋1.5×（15%－5%）＝20%（1分）

1.【正确答案】根据A证券和B证券的必要收益率和贝塔系数，代入到资本资产定价模型中，可得：

R _f＋1.6×（R _m－R _f）＝21%

R _f＋2.5×（R _m－R _f）＝30%

解得：R _f＝5%，R _m＝15%（2分）

无风险收益率是5%，市场组合的风险收益率是15%-5%=10%。