第二章 证券资产组合的风险及其衡量（多选）
多选）下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的有（ ）。
A 如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数
B 如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0
C 如果相关系数为0，则投资组合不可能分散风险
D 只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数
A 如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数
B 如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0
C 如果相关系数为0，则投资组合不可能分散风险
D 只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数
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1年前
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