第二章 系统风险及其衡量（单选）
单选）关于某股票或股票组合的β系数，下列说法中不正确的是（ ）。
A 如果某股票的β系数为0.5，表明它的风险是市场组合风险的0.5倍
B β系数可能为负值
C 投资组合的β系数是组合中各证券β系数的加权平均数
D 当某资产的β系数大于1时，说明该资产收益率的变动幅度大于市场组合收益率的变动幅度
A 如果某股票的β系数为0.5，表明它的风险是市场组合风险的0.5倍
B β系数可能为负值
C 投资组合的β系数是组合中各证券β系数的加权平均数
D 当某资产的β系数大于1时，说明该资产收益率的变动幅度大于市场组合收益率的变动幅度
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2年前
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