证券资产组合的风险及其衡量_中级财务管理-正保会计网校

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证券资产组合的风险及其衡量

天道酬勤

两项资产的收益率具有完全负相关关系时，两项资产的组合可以最da限度的抵消非系统风险。（　）
Y.
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700人看过 2年前

全部评论(4)

荣誉

正确

2年前

天道酬勤

相关系数的取值范围为－1～1：
（1）相关系数为1，为完全正相关，说明两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同。所有资产与其本身的相关系数为1。
（2）相关系数为0，说明两只股票的收益率不相关，即一只股票的收益率发生变动，另一只股票的收益率不受影响。所有风险股票或投资组合与无风险资产的相关系数为0。
（3）相关系数为－1，为完全负相关，说明两只股票的收益率变化方向相反，但变化幅度相同。
（4）相关系数为0～1，是正相关，说明两只股票的收益率变化方向相同，但变化幅度不同。
（5）相关系数为－1～0，是负相关，说明两只股票的收益率变化方向相反，且变化幅度不同。

2年前

天道酬勤

只有在完全正相关的情况下，投资组合才不会抵消非系统风险。相关系数越小，抵消非系统风险的程度越大，当两项资产的收益率完全负相关时，两项资产的风险可以充分地相互抵消，甚至完全消除。这样的组合能够最da限度地降低风险。

2年前

天道酬勤

对

2年前

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