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系统风险

投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率11%,标准差11%,β系数1.4,证券Y的期望收益率9%,标准差9%,β系数1.2。X,Y的相关系数为0.2。下列说法中,正确的有( )。
A.
投资组合的β系数1.3


B.
投资组合中的证券X和证券Y完全正相关


C.
投资组合的标准差等于10%


D.
投资组合的期望收益率等于10%
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