系统风险及其衡量
投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率11%，标准差11%，β系数1.4，证券Y的期望收益率9%，标准差9%，β系数1.2。X,Y的相关系数为0.2。下列说法中，正确的有（ ）。
A.
投资组合的β系数1.3
B.
投资组合中的证券X和证券Y完全正相关
C.
投资组合的标准差等于10%
D.
投资组合的期望收益率等于10%
A.
投资组合的β系数1.3
B.
投资组合中的证券X和证券Y完全正相关
C.
投资组合的标准差等于10%
D.
投资组合的期望收益率等于10%
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2年前
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