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证券资产组合的风险分散功能(多选)
3131
(多选)下列有关两项资产构成的投资组合的表述中,正确的有( )。
A
如果相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数
B
如果相关系数为-1,则投资组合的标准差最小,甚至可能等于0
C
如果相关系数为0,则表示不相关,但可以降低风险
D
只要相关系数小于1,则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数
594人看过
2年前
全部评论(8)
3131
解析:在相关系数等于1的情况下,组合不能分散风险,此时,组合的标准差=单项资产的标准差的加权平均数;只要相关系数小于1,组合就可能分散风险,此时,组合的标准差<单项资产标准差的加权平均数;所以选项ACD的表述正确。当相关系数为-1时,两项资产的风险可以充分的相互抵消,甚至完全消除,这样的组合能够最大程度的降低风险,所以选项B的表述正确。
2年前
3131
答案:ABCD
2年前
3131
回复:1楼倾城月光的帖子
咋那么聪明呢,考试必过了。
2年前
倾城月光
ABCD
2年前
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2年前