C股票的贝塔系是怎么算的，是什么意思？
.某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票。
已知A、B股票的β系数分别为1.5、1.0，C股票收益率与市场组合收益率的相关系数
为0.8，C股票的标准差为12.5%。该公司建立的投资组合中A、B、C股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，市场组合的标准差为20%。
要求：
(1)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。4%
2)计算C股票的系数
答案：0.8*12.5%/20%=0.5
已知A、B股票的β系数分别为1.5、1.0，C股票收益率与市场组合收益率的相关系数
为0.8，C股票的标准差为12.5%。该公司建立的投资组合中A、B、C股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，市场组合的标准差为20%。
要求：
(1)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。4%
2)计算C股票的系数
答案：0.8*12.5%/20%=0.5
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3年前
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