『单选题』下列关于证券投资组合理论的表述中，正确的是（　）。
　　A.证券投资组合能消除大部分系统风险
　　B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大　
　　C.当相关系数为正1时，组合能够最大程度地降低风险
　　D.当相关系数为负1时，组合能够最大程度地降低风险

『单选题』当某上市公司的β系数大于0时，下列关于该公司风险与收益的表述中，正确的是（　）。
　　A.系统风险高于市场组合风险
　　B.资产收益率与市场平均收益率呈同向变化
　　C.资产收益率变动幅度小于市场平均收益率变动幅度
　　D.资产收益率变动幅度大于市场平均收益率变动幅度

『多选题』在下列各项中，能够影响特定资产组合β系数的有（　）。
　　A.该组合中所有单项资产价值在组合中所占的比重
　　B.该组合中所有单项资产各自的β系数
　　C.市场组合的无风险收益率　　
　　D.该组合的无风险收益率

『2017试题·多选题』下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（　）。
　　A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
　　B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
　　C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
　　D.投资组合能够分散掉的是非系统风险

『单选题』下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，错误的是（　）。
　　A.当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险
　　B.当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小
　　C.当收益率相关系数在－1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小
　　D.当收益率相关系数为－1时，能够最大程度地降低风险