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【启程—巩固练习题】如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为2%?

蔓悠
判断:

构成资产组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为2%。( )


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