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【练习题】资本资产定价模型

【例题·计算分析题】某公司拟进行股票投资,计划购买ABC三种股票,并分别设计了甲、乙两种资产组合。已知三种股票的β系数分别为1.51.00.5,它们在甲种资产组合下的投资比重为50%30%20%;乙种资产组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%

要求:(1)根据ABC股票的β系数,分别评价这三种股票相对于市场组合而言的投资风险大小。

    (2)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。

    (3)计算甲种资产组合的β系数和风险收益率。

    4)计算乙种资产组合的β系数和必要收益率。

    5)比较甲乙两种资产组合的β系数,评价它们的投资风险大小。

1741人看过 8年前

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