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多选3【财务与会计】
木桑
甲公司持有的证券资产组合由X、Y两只股票构成,对应单项资产β系数分别为0.6和0.8,每股市价分别为5元和10元,股票数量分别为1000股和2000股。假设短期国债的利率为4%,市场组合收益率为10%。下列关于该证券资产组合的表述中正确的有( )。(2021年)
A、
必要收益率为8.56%
B、
无风险收益率为4%
C、
风险收益率为7.6%
D、
市场风险溢酬为10%
E、
证券资产组合的β系数为0.76
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114人看过
8月前
全部评论(2)
木桑
答案解析:
无风险收益率即为短期国债的利率4%,选项B正确。市场风险溢酬=10%-4%=6%,选项D错误。证券资产组合的β系数=0.6×(5×1000)/(5×1000+10×2000)+0.8×(10×2000)/(5×1000+10×2000)=0.76,选项E正确。该证券资产组合的风险收益率=0.76×6%=4.56%,选项C错误。该证券资产组合的必要收益率=4%+4.56%=8.56%,选项A正确。
8月前
木桑
正确答案:A,B,E
8月前
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无风险收益率即为短期国债的利率4%,选项B正确。市场风险溢酬=10%-4%=6%,选项D错误。证券资产组合的β系数=0.6×(5×1000)/(5×1000+10×2000)+0.8×(10×2000)/(5×1000+10×2000)=0.76,选项E正确。该证券资产组合的风险收益率=0.76×6%=4.56%,选项C错误。该证券资产组合的必要收益率=4%+4.56%=8.56%,选项A正确。
8月前